Option Projekt

Willkommen zu meinem Option Projekt! Ein Venture In Entdeckung mit einer Mission, um Excel! Dieser Blog ist zu diskutieren / Detaillierung (natürlich ohne mich verlosen die Geheimnisse) eine proprietäre Warentermin Option Trading-Strategie (Option Project), das hochmodulare noch voll integrierten und äußerst anpassbare basierend ona Vielzahl von Metriken ist gewidmet. Einige Links zu einer Powerpoint-Datei mit einer Übersicht des fünfjährigen Forschungs / Testzeitraum (2004-2008) und eine Excel-Tabelle, die das 1. Jahr die tatsächlichen Ergebnisse den Handel innerhalb von Hedge-Fonds (2009) von der ersten Iteration kann auf der About-Seite zugegriffen werden . Beachten Sie, dass eine neuere Strategie (Option Projekt 2) nach einer 6-monatigen Erweiterungsperiode gegenüber der ursprünglichen Option Project (vom 09.05 bis 09.11) Live ging (Stand: 12/09) und im Grunde bis zum 05/31/10 weiter mit kontinuierlichen Weiterentwicklungen, Verbesserungen, Optimierungen. Eine noch weiterentwickelte Version live gegangen, wie von 09/23/10 (OPV3) und als betrieben wurde, wurde um Lichtjahre voraus ursprünglichen OP so betrieben, aber wenn man sich ausschließlich auf die Leistung als Metrik alles, was gesagt werden kann, zu verwenden ist, dass es einfach blies es weg! In der Tat ist diese Version seit über 3 Jahren betrieben, ohne wichtige Verbesserungen, obwohl hinter den Kulissen Ich baute die Version der nächsten Generation, um alle auf einmal, statt Stückwerk ausrollen. Beachten Sie, dass meine neueste und neueste Version leben, wie der 12/13 (OPV4) ist nicht mehr eine einzige Strategie Black Box ein Pferd Modul aber in der Tat ist jetzt eher ein Hybrid und nehmen in der besten Features von Black Box, grauer Kasten, opportunistische , Ermessens Modellen und ist auf mehr als 15 verschiedenen Modulen alle gleichzeitig arbeiten, aber behalten die Fähigkeit, jede einzelne Modul nach den eigenen Präferenzen Gewicht. Ill nun zu meinem aktuellen Iteration (Stand 12/1/13) als OPV4 (oder Option Project Version 4) führt nicht gebucht beziehen. Beachten Sie die überlegene Ergebnisse unter der vorherigen Iteration. Diese Strategie wurde gerade 20 Monaten, bis eine extrem kleine Tauch Mai 2012 jedoch um etwa 80% weniger als die wichtigsten Märkte für diesen Monat, ca. 55% für das Jahr 2012)! Unten ist eine Grund summuray der Ergebnisse in Bezug auf die wichtigsten US-Indizes bis zum 11/27/13 (11. Oktober wurde die erste 3 Monate Zeichenkette von bis 10% + Monate). August 11,2013 VAMI übertraf die Marke von 6.000 Punkten für eine sextuple in unter 3 Jahren !: Thru 12 Uhr, 11/27/13 Wie man unschwer erkennen kann, werde ich KONSEQUENT schlagen die großen Indizes nicht nur jedes Jahr mit einer erheblichen Marge, aber um so mehr, als fast jedes Multi-Monats-Zeitraum sowie und zusätzlich, wie Sie von der oben beachten, gab es keine Fristen mehr als zwei Monaten seit dem 9/10, die meine Option Projekt nicht schlagen alle wichtigen Indizes. Sehen Sie diese BARCLAY BERICHT für Barclays Bericht über alle CTAs Hedge Fonds als Betriebs klassifiziert / bietet eine Optionsstrategie. Das beste YTD (von insgesamt 141 CTAs / Fonds) für das Jahr 2011 (Stand: Anfang 12/11) wass up 86,3%. Ich war bis 156,3% (12/31/10 VAMI 1.231,69. 12/31/11 VAMI 3107,54)! Hinweis: VAMI wird in der traditionellen Weise mit Periode zu Periode berechnet (täglich) zusammen Renditen bezogen auf die Anfang und Ende Eigenkapital für jeden Zeitraum. Sharpe Sortino werden mit dem 30 Jahre T-Bond als risikofreien Zinssatz berechnet. Prozentangaben auf das letzte datiert Reihe sind Verbindung Monatsrenditen aller Prozentsätze oben in der jeweiligen Spalte. Die letzten 3 Zeilen sind selbsterklärend, sondern eine Notiz über die Gesamtrendite der Strategie seit Auflegung als unannualized Prozentsatz des durchschnittlichen Anfangsmarge (täglich berechnet). Ich fühle mich ist dies eine genauere Messung der Rendite, da nur die tatsächlich erforderlich ist, um statt / werden gefesselt / durch die offene Positionen genutzt Fonds berücksichtigt werden, um Rücklauf und alle überschüssigen Mittel über berechnen und über diese Beträge werden ignoriert. Dies ist im Grunde eine Auslastung Maßnahme von Vermögenswerten im Spiel. Über einen Sechsfach! Ein besonderes Willkommen zu T. Boone Pickens, ein Itnternational Investieren Legende und ein Juwel Texas, Eric Wolfman Wilkinson, der wohl in Händler auf der CME, Jon Najarian, gesteckt merkt Option Experte Optionmonster eine CNBC regelmäßig wie einige meiner Freunde LinkedIn! Im geehrt, ein Teil Ihrer Netzwerke sein.